五种经典外汇日内策略分享

  • 2023-03-03
  • John Dowson

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  昨天高点、昨天低点、昨日收盘价、今天开盘价,可并称为菲阿里四价。它由日本期货冠军菲阿里实盘采用的主要突破交易参照系。

  较难实现量化的形态突破:趋势线、圆弧顶底、旗形、菱形、三角形等各种经典技术分析形态,趋势之后是盘整,盘整之后是趋势。横盘突破的交易策略,充分体现了波动性循环的价格波动规律。我们需要做的事情就是,合理量化盘整的定义,比如周期跨度、波动的幅度。

  唐奇安通道(Donchian channel)这个策略可以称得上是所有日内策略的鼻祖。其最早大名远扬是在1970年,美国有个公司对当时最流行的机械交易系统进行了模拟测试和比较研究,其研究结果表明,在所有测试对象中唐奇安通道规则最为成功。1983年,他被推举为首届“最佳获利奖”得主,并将此奖项改为唐奇安奖。后来美国又有个著名的“海龟法则”造就了不少千万富翁。当时海龟法则是保密的,过了十几年,海龟法则解密,人们才发现他们用的是修正版的唐奇安通道规则。

  唐奇安通道规则为:当最高价高于前X个K的最大最高价时,做多;当最低价低于前X个K的最小最低价时,做空。如果你想对往后回溯多少K进行优化,你会发现在不同市场会得到不同的结果,甚至同一市场不同时期最优值也是不同的。但是一般默认值为20。

  为什么默认的X是20呢?这又有个典故——神奇数字。Donchian在开发唐奇安通道的期间,碰巧阅读到整形外科医生Maxwel Maltz博士在1960年所作的“心理控制论”(这本书在1989年被重新发现)。Maltz博士称在整形外科手术过程中,患者最少需要21日来看到自己的新的容颜。而很多我观察到的现象都显示了其最起码需要21日来使得新事物代替旧事物。这一事实震惊了Donchian,21个自然日就等于15个交易日!当绝大多数交易者都在认为趋势可能已经变化时(他们认为看到了市场的新颜),主要趋势却已做好了继续运行的准备。

  R-Breaker是个经典的具有长生命周期的日内模型。曾14年排名Future Trust杂志年度前10最赚钱的策略。

  根据前一个交易日的收盘价、最高价和最低价数据通过一定方式计算出六个价位,从大到小依次为:突破买入价(Bbreak)、观察卖出价(Ssetup)、反转卖出价(Senter)、反转买入价(Benter)、微信/asiaforex观察买入价(Bsetup)、突破卖出价(Sbreak)。以此来形成当前交易日盘中交易的触发条件。这里,通过对计算方式的调整。可以调节六个价格间的距离。

  持多单,当日内最高价超过观察卖出价后,盘中价格出现回落,且进一步跌破反转卖出价构成的支撑线时,采取反转策略,即在该点位反手做空;

  持空单,当日内最低价低于观察买入价后,盘中价格出现反弹,且进一步超过反转买入价构成的阻力线时,采取反转策略,即在该点位反手做多;

  Dual Thrust与R-Breaker一样,曾长期排名 Future Trust杂志最赚钱的策略。该策略在形式上和开盘区间突破策略类似。不同点主要体现在两方面:Dual Thrust在Range(代码中的浮动区间)的设置上,引入前N日的四个价位,使得一定时期内的Range相对稳定,可以适用于日间的趋势跟踪;Dual Thrust对于多头和空头的触发条件,考虑了非对称的幅度,做多和做空参考的Range可以选择不同的周期数,也可以通过参数K1和K2来确定。

  当K1时,多头相对容易被触发,当K1K2时,空头相对容易被触发。因此,投资者在使用该策略时,一方面可以参考历史数据测试的最优参数,另一方面,则可以根据自己对后势的判断,或从其他大周期的技术指标入手,阶段性地动态调整K1和K2的值。返回搜狐,查看更多

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