几种简单的量化策略

  • 2023-01-11
  • John Dowson

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  是必须的。量化交易不是专业投资机构才能用的技术,个人投资者也可以使用。国外很多交易软件都支持投资者自己编写简单的,国内也开始有平台支持量化交易策略编写、回测与实盘交易了。今天开始陆续介绍一些特别简单的策略,算是抛砖引玉吧。

  其实量化交易简单来说就是让电脑帮你完成分析、下单、平仓的交易过程,而你所要做的是制定交易策略、编程,教会电脑如何做并进行实时监测,根据结果不断完善策略。电脑交易的好处是不带任何情感,完全遵守交易计划,克服了人类的恐惧与贪婪。以下是平时经常用的BOLL布林带指标策略:

  BOLL(布林带)指标是技术分析的常用工具之一,由美国分析家约翰.布林根据统计学中的标准差原理设计出来的一种非常简单实用的技术分析指标。一般而言,价格的运动总是围绕某一价值中枢(如均线、成本线等)在一定的范围内变动,布林带指标正是在上述条件的基础上,引进了“价格通道”的概念,通过计算一段时间价格的“标准差”,再由均线加/减某一倍数的标准差,求出价格的“信赖区间”。该指标在图形上画出三条线,其中上下两条线可以分别看成是价格的压力线和支撑线,而在两条线之间还有一条价格平均线。一般来说,股价会运行在压力线和支撑线所形成的通道中。

  布林带的使用方法有很多,可以单独使用,也可以和其他指标结合在一起使用,今天说的是布林带的两种最简单的使用方法。

  当价格自下而上突破上轨,即突破上方压力线时,我们认为多方力量正在走强,一波上涨行情已经形成,买入信号产生;当价格自上而下跌破下轨,即跌破支撑线时,我们认为空方力量正在走强,一波下跌趋势已经形成,卖出信号产生。如下图所示,价格一路上涨,当价格向上突破了上轨,产生了买入信号。捕捉到了之后价格的大幅攀升,收益不断增加。之后开始回落,当价格突破下轨的时候,产生卖出信号。提前离场,避免了后面更大的损失。这是趋势跟踪法。

  布林带的另一种用法是,当价格突破上轨时,是超买信号,应当卖出;当价格跌破下轨时,是超卖信号,应当买入。这种做法与上一种完全反向。它的思路是认为价格会在上下轨内波动,高了就会跌下去,低了就会涨起来,用上下轨来判断高与低。如下图,在震荡行情中,基本做到高抛低吸。所以这是震荡行情法。

  一种是追涨杀跌,一种是高抛低吸,这两种观点虽然操作相反,但都有道理,只是适用于不同的行情。趋势行情中,适合追涨杀跌;而震荡行情中,适合高抛低吸。

  布林带本身既包括了趋势指标,也包括了震荡指标,能帮助我们快速的认清市场的走势,是非常常用的技术指标。一般情况下,使用布林带操作的胜率要高于KDJ和RSI等指标,因为这些指标通常会在价格盘整的时候失去作用,产生很多错误信号。而布林带可以很好的帮我们寻找盘整阶段,以及在盘整结束时及时入场。

  布林带指标利用统计学原理,通过对过去一段时间价格的波动,来构造一个当前价格的信赖区间。通过对布林带上下轨以及布林通道的宽度的研究,可以帮助我们更好的认清市场。

  在完成策略制定和编程后,要用历史数据对策略进行回测。这个交易策略可以设置回看周期为14所构造的布林通道上下轨,当价格突破上轨时,买入;当价格突破下轨时,卖出(或相反)。对于标准差倍数的设置,如果比较大,就会比较难触发到信号;如果比较小,又会信号频发。所以这个倍数设置也比较讲究。一般以天为单位回测,用布林轨道作为突破的指标,追踪大的趋势。所以倍数不应设置太小,否则会产生很多干扰信号。

  多次回测并修改完善后就可以进行正式的实盘交易了,真实的市场是多变的,没有一个策略可以一直使用,我们需要根据市场情况及时更换策略、调整策略参数。最简单的,趋势行情和震荡行情所使用的策略就不同,市场波动大时和波动小时所使用的参数也不同。

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