“交易圣杯”海龟交易策略(续)

  • 2022-08-05
  • John Dowson

有这么一句话:生活就是不断和惊喜发生碰撞!就像同样户型,有些人偏偏能装出高级名场面! 比如这套105㎡的房子,装修时年轻妈妈凭自己的过人之处,以及她的2个坚持,说服了丈夫,轰动了朋友圈: "本站

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  上一篇海归策略捣鼓来捣鼓去,竟然没有可观的收益率,心里有点不爽,既然是交易圣杯,定然是有的优化空间。通过仔细分析海龟策略的特点,我们把计算买卖值的K线分钟,既避免了插针的假突破又能防止瀑布的出现而识别的太晚。考虑到策略是趋势策略,选用时间长一点的K线指标计算周期会更好一点,那么指标K线我们就选小时线。当然,止盈止损除了选择ATR进行计算,也可以考虑用SAR进行止损,具体大家可以自己尝试,也可以对参数进行优化。

  这里演示一组回测数据,选用5分钟K线小时K线个ATR,数据选择最近2年的数据。回测结果如下。

  可以看到年化收益率133.12%,算是还行,考虑到大饼的波动不大,若选择一些刚上线的交易对,加上杠杆倍数,具体1到100倍杠杆可自由选择,可能收益会更大一些。

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