股票的投资组合

  • 2023-01-22
  • John Dowson

  按照研究内容来分,可分为基本面Alpha(或者叫财务Alpha)和量价Alpha本站

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  股票的投资组合:是指投资者在进行股票投资时,根据各种股票的风险程度、获利能力等方面的因素,按照一定的规律和原则进行股票的选择、搭配以降低投资风险的一种方法。

  股票的投资组合:股票投资组合,是指投资者在进行股票投资时,根据各种股票的风险程度、获利能力等方面的因素,按照一定的规律和原则进行股票的选择、搭配以降低投资风险的一种方法。其理论依据就是内各类股票的涨跌一般不是同步的,总是有涨有跌,此起彼伏。因此,当在一种股票上的投资可能因其价格的暂时跌落而不能盈利时,还可以在另外一些有涨势的股票上获得一定的收益,从而可以达到回避风险的目的。应当明确的是,这一种方法只适用于资金投入量较大的投资者。

  1.本投资组合为“股票投资组合”,其组合收益率以初始规模100万元模拟计算;本投资组合起始日为2008年2月13日,其时上证指数前收盘4599.70点。

  2.操作规则:为增加投资组合的可操作性,对于未特别说明的,调入、调出个股以调入、调出当日上午的均价为买入、卖出价;有具体说明的则按说明操作;限价指令按交易所规则成交;全天封于停板的品种,当天换手率达到10%后确认成交。

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